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《复杂系统与复杂性科学》
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2011年3期
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基于复杂网络的金融市场网络结构实证研究
基于复杂网络的金融市场网络结构实证研究
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摘要
基于股票价格波动序列的相关特性,通过阈值化处理得到金融网络的连接矩阵,并用复杂网络的特征参量表征其网络性质。节点累积度分布的胖尾特征表明存在少数中心节点的股票,而聚类系数和最紧邻平均度表征金融网络具有层次结构和异配特性。进一步研究k-核结构,发现核数随节点度幂律增长,当节点度较大时核数保持不变,而且最核心的节点对应中心节点。这些结论对于从复杂网络的角度理解金融市场演化机制有重要的启示。
DOI
34g8krx0j9/1001579
作者
蔡世民;洪磊;傅忠谦;周佩玲
机构地区
不详
出处
《复杂系统与复杂性科学》
2011年3期
关键词
复杂网络
金融市场
关联矩阵
幂律分布
k-核结构
分类
[自然科学总论][系统科学]
出版日期
2011年03月13日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
复杂系统与复杂性科学
2011年3期
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