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2014年10期
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交叉上市公司A股、H股价格行为对比分析
交叉上市公司A股、H股价格行为对比分析
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摘要
本文采用排列熵和滑动窗口方法研究交叉上市公司A股和H股的价格行为。研究发现,交叉上市的A股和H股股票价格变化存在差异,H股股票价格变化相对规则,A股股票价格变化则相对随机;并且在金融危机后,A股价格变化的不确定性明显变大,A股的信息效率变高,而H股价格变化的不确定性有减小的趋势;A股、H股价格变化存在着较高的关联性并且在长时间尺度下A股、H股价格变化的关联性逐步增强。
DOI
pd5enrq2d7/1449071
作者
杨春霞;邓强强;刘小芳
机构地区
不详
出处
《财会月刊(下)》
2014年10期
关键词
交叉上市
价格行为
排列熵
滑动窗口
分类
[经济管理][会计学]
出版日期
2014年10月20日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
财会月刊(下)
2014年10期
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交叉上市
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