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基于指数分层结构算法的行业分类及资产优化配置研究

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摘要本文以20个行业为样本,使用指数分层结构算法对其进行分类,发现基于拓扑结构特征的不同周期的行业分类结果具有稳定性。据此构建不同规模的行业资产组合,并将组合业绩与开放式基金业绩进行对比,发现组合的适度行业规模在4左右,不同组合在初期均表现出明显业绩优势,且相对指数基金的业绩优势更明显。

DOI 0dp9zqoxj2/1770669

作者刘广

机构地区不详

出处《系统科学学报》 2017年3期

关键词指数分层结构算法行业分类资产配置拓扑空间

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2017年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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指数分层结构算法行业分类资产配置拓扑空间

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