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金融市场风险与VaR方法

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摘要【摘要】随着全球金融一体化、自由化进程加速，金融资产市场化、可交易化程度不断加深，金融市场风险逐渐成为金融机构和其他经济主体面对的主要风险之一。基于VaR方法的市场风险测量理论和技术，为测量金融市场风险提供了统一的框架和指标，成为金融市场风险管理的主流方法。本文遵循VaR方法的基本框架，对利用VaR进行金融市场风险测量、管理所涉及的基本理论和实证问题，展开研究和讨论。

DOI ldey6nyqj3/2313941

作者黄玉龙张国威

机构地区不详

出处《西南民族大学学报(人文社科版)》 2005年第3期

关键词金融市场风险风险方法

分类 [文化科学][]

出版日期 2005年02月01日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

西南民族大学学报(人文社科版)

2005年第3期

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