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成交量对股票收益率波动的影响分析

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摘要文章利用带有成交量变化率解释变量的指数自回归条件异方差方程EGARCH(1,1)-M,实证分析了上海、深圳证券市场信息到达对波动的影响及杠杆效应,发现在样本期内成交量变化对深圳市场股票收益率波动的影响比上海市场更大.

DOI lpd52llrd7/322171

作者史美景

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2005年2期

关键词成交量 EGARCH(1 1)-M模型股票收益率

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2005年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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