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基于Markowitz和VaR模型的股指期货风险预警

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摘要利用风险估价（ValueatRisk，VaR）技术评估过程，考虑Markowitz均值方差模型，通过Markowitz模型投资组合的有效边界，得出风险值的计算区间，更符合实际的经济意义。为基金投资股指期货提供了有效地进行市场风险的监控手段。

DOI 0dpokvzkj2/513421

作者龙泉;宋新平;刘海峰

机构地区不详

出处《上海电机学院学报》 2007年1期

关键词股指期货风险控制投资组合均值方差模型风险值

分类 [电气工程][电机]

出版日期 2007年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

上海电机学院学报

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