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2021年11期
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日内时变性贝塔值估计研究
日内时变性贝塔值估计研究
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摘要
摘 要:文章采用滚动式异质方差回归方法估计短期日内系统风险值,发现上证180高、低贝塔值指数和380高、低贝塔值指数的系统风险偏好呈现时变波动性;当贝塔值呈现不稳态,其回归均值是比较不可信赖的参考值,需及时更新。
DOI
0dp2xyzx42/5605845
作者
廖俊煌
机构地区
(肇庆学院 经济与管理学院 副教授 广东肇庆 526061)
出处
《中国科技信息》
2021年11期
关键词
时变性贝塔值
180指数
380指数
分类
[][]
出版日期
2021年11月01日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国科技信息
2021年11期
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