日内时变性贝塔值估计研究

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摘要 摘 要:文章采用滚动式异质方差回归方法估计短期日内系统风险值,发现上证180高、低贝塔值指数和380高、低贝塔值指数的系统风险偏好呈现时变波动性;当贝塔值呈现不稳态,其回归均值是比较不可信赖的参考值,需及时更新。
出处 《中国科技信息》 2021年11期
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出版日期 2021年11月01日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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