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基于中小企业100指数股票的多因子选股模型实证研究
基于中小企业100指数股票的多因子选股模型实证研究
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摘要
摘要:我国证券市场规模日益渐长,复杂程度不断加深。如何选取可获得超额收益的股票对投资者来说是最关注的问题,因此,研究与股票收益有高度关联的影响因子是非常有必要的。本文以中小企业100指数成分股为研究对象,选取估值因子、成长因子、盈利能力因子、资本结构因子、质量因子五大类因子中的14个因子进行分析,采用t检验和打分法对14个因子进行有效性检验,选出7个有效因子建立多因子选股模型。
DOI
34glrpe0d9/6118379
作者
杨彬彬
[1]
机构地区
广西财经学院,广西,南宁 530000
出处
《科技新时代》
2022年4期
关键词
多因子模型
股票市场
量化投资
分类
[][]
出版日期
2022年07月10日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
科技新时代
2022年4期
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