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分位数回归与上证综指VaR研究

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摘要把极端分位数所具有的行为特征应用到VaR的研究中，建立上海股市收益率的条件分位数回归模型，描述其在极端分位数下的变化趋势。同时选取适当的尾部模型，并在此基础之上应用外推法预测非常极端分位数下的条件VaR，并与直接由分位数回归模型预测的结果进行比较。结果表明：两种方法得到的结果变化趋势都是一致的，由外推法预测的结果相对小一些。

DOI ojnl0yzldr/644737

作者关静;史道济

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2008年12期

关键词分位数回归极端分位数 VAR

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2008年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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分位数回归极端分位数 VAR

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