分数布朗运动环境下的欧式期权定价

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摘要 在标的资产的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,运用Esscher变换的思想,求出了在无风险利率和红利率均为时间t的非随机函数下欧式期权的定价公式,该结论与刘韶跃和杨向群在《分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价》中得出的公式一致.
作者 徐峰
机构地区 不详
出版日期 2009年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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