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《苏州市职业大学学报》
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2009年1期
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分数布朗运动环境下的欧式期权定价
分数布朗运动环境下的欧式期权定价
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摘要
在标的资产的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,运用Esscher变换的思想,求出了在无风险利率和红利率均为时间t的非随机函数下欧式期权的定价公式,该结论与刘韶跃和杨向群在《分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价》中得出的公式一致.
DOI
g4qx0xgzj8/678896
作者
徐峰
机构地区
不详
出处
《苏州市职业大学学报》
2009年1期
关键词
分数布朗运动
ESSCHER变换
定价
红利
分类
[文化科学][职业技术教育学]
出版日期
2009年01月11日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
苏州市职业大学学报
2009年1期
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