首页 > 《统计教育》 > 2009年8期 > 基于分整特性视角的我国股市长记忆性识别

基于分整特性视角的我国股市长记忆性识别

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要金融时间序列的长记忆性检验常采用标度分析法，但结果往往不令人满意。从分整特性的新视角，利用KPSS检验和LW检验对我国股市收益及其波动的记忆性特征进行了深入研究。研究结果表明，我国股市的波动序列中存在显著的长记忆性。而收益序列本身无明显的长记忆性。这与成熟股票市场有关长记忆性的研究结论基本一致．与新兴股票市场的研究结论有所不同。此项结论对股市的长期投资者具有重要的决策意义。

DOI g4qxqvmnj8/772948

作者赵巍

机构地区不详

出处《统计教育》 2009年8期

关键词长记忆性分整 KPSS检验 LW检验

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2009年08月18日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）