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期权定价公式的注

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摘要根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.

DOI g4qxv21rj8/957448

作者柳向东;汤其平;孙友彬

机构地区不详

出处《大学数学》 2011年1期

关键词数字式期权欧氏期权期货期权:B-S偏微分方程(PDE)

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2011年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

大学数学

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