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美式期权价格的渐近性质

作者：王丽洁
学科：理学 > 基础数学
创建时间：2005-03-13
出处：《数学研究》 2005年第3期

简介：对于美式期权定价满足的Black-Scholes方程的自由边界问题,在本文中证明当交割日期T→+∞时,美式期权的价格在C1+β空间收敛到永久美式期权的价格.
标签：美式期权期权定价渐近性质

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