学科分类
/ 1
1 个结果
  • 简介:本文考虑索赔额与等待时间具有广义FGM相依结构的复合泊过程,仿照文献[5]的方法,求出了其矩母函数的显式表达式,给出了其矩母函数的n阶导数的计算方法,并最终求出了其Esscher定价泛函.

  • 标签: FGM COPULA 复合泊松过程 Esscher定价泛函