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基于ARIMA—SVM组合模型的我国农产品价格预测研究

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摘要为准确把握国内农产品价格波动规律，提高农产品价格预测精度，构建农产品价格自回归移动平均与支持向量机（ARIMA—SVM）组合预测模型，以ARIMA模型揭示农产品价格线性变动规律，以SVM模型揭示非线性变动规律，并结合1999—2011年我国农产品价格指数月度数据，使用组合模型和ARIMA、SVM单个模型对农产品价格进行预测。预测结果显示：组合模型比单个ARIMA、SVM模型预测精度高，能够提高农产品价格预测的准确性，是一种有效的农产品价格预测模型。

DOI 6jryor85d5/1277987

作者陈兆荣;雷勋平;王亮;叶松

机构地区不详

出处《财经理论研究》 2013年2期

关键词农产品价格组合预测 ARIMA-SVM组合模型

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2013年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）