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我国沪深300股指期货主力合约转换的统计分析

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摘要自我国2010年4月16日推出沪深300股指期货至2014年4月18日整整4年间,先后完成了48次主力合约转换。分别以持仓量最大标准、成交量最大标准、持仓量成交量之一最大标准、持仓量成交量共同最大标准确定每一次主力合约转换,并分别按照判别标准、转换年份、转换类型对股指期货主力合约转换进行统计分析,比较分析了基于不同判别标准、不同转换年份、不同转换类型的主力合约转换的差异性、变化规律及内在机理,给出了股指期货主力合约转换的系统性的统计分析结论。

DOI kd2mykqej6/1547538

作者林祥友;代宏霞

机构地区不详

出处《山东财经大学学报》 2015年5期

关键词股指期货主力合约判别标准转换类型差异性

分类 [经济管理][财政学]

出版日期 2015年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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1林祥友;陈超;易凡琦. 股指期货主力合约转换日效应的实证研究.财政学,2017-03.
2李雪明. 沪深300股指期货与股指现货市场关联性研究.金融学,2013-10.
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来源期刊

山东财经大学学报

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股指期货主力合约判别标准转换类型差异性

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