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股指期货与现货指数领先滞后关系——基于沪深300指数期货合约与沪深300指数的实证分析

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摘要中国国内股指期货于2010年4月16日正式推出。本文采用间隔为一分钟的日内高频数据,运用格兰杰因果关系检验,发现了国内沪深300股指期货对市场信息的反应更迅速。随后运用互相关分析法进一步研究得出了国内股指期货领先沪深300指数0-5分钟的结论。本文同时还结合我国市场研究了股指期货日成交量对股指期货和现货指数领先滞后时间的影响。最后,结合国外的研究结果及我国的实际情况分析了股指期货领先现货股指的原因,并就领先滞后关系的存在对我国资本市场的意义做了深入分析。

DOI zdlgmp884l/1938064

作者任远

机构地区不详

出处《中国证券期货》 2010年7X期

关键词股指期货弱有效市场领先滞后关系因果检验

分类 [经济管理][金融学]

出版日期 2010年06月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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