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基于融资融券的配对交易策略研究——以海螺水泥和华新水泥公司为例

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摘要随着我国证券市场的不断发展,配对交易策略的研究将会得到快速的应用。本文旨在以融资融券为基础来对配对交易进行实证研究,期望为将来配对交易策略能够广泛成熟的应用于资本市场提供参考价值。选取主营业务相同、对市场信息的反应较为相似、股票具有良好的流动性的海螺水泥跟华新水泥为标的。通过海螺水泥和华新水泥的2008年6月6日到2014年5月22日之间的同步交易日的所有收盘价数据,对他们的相关性进行分析,并且对他们的收盘价数据的单位根和协整检验也进行了实证分析,发现配对交易系统对他们运用有效,并能获得低风险的稳定的绝对收益。

DOI ldermek943/1597317

作者产明

机构地区不详

出处《铜陵学院学报》 2015年6期

关键词配对交易融资融券实证分析建议

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2015年06月16日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）