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基于已实现波动率的ARFIMA模型在股指期货高频数据中的实证研究

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摘要本文利用连续的股指期货指数5分钟高频数据，基于“已实现”波动率进行实证研究，结果表明股指期货“已实现”波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性，最后建立ARFIMA模型，并对波动率进行预测，预测平均误差7．20％。

DOI 34gvyzqz49/1783055

作者杨若一;胡冰霜

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2017年3期

关键词 ARFtMA模型高频数据已实现波动率预测

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2017年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

中国国际财经：中英文版

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