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一类离散时间风险模型破产概率上界的估计

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摘要通过鞅方法导出一类利率具有一阶自回归相依结构的离散时间风险模型的破产概率的上界，进一步证明了所导出上界优于经典模型导出的上界，显示了利率对破产概率上界的影响，即利率的存在降低了破产的概率．

DOI rj8vln6y40/433610

作者钟朝艳

机构地区不详

出处《曲靖师范学院学报》 2006年3期

关键词鞅自回归相依结构破产概率利率离散时间风险模型

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2006年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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鞅自回归相依结构破产概率利率离散时间风险模型

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