An Adaptive Lagrangian Algorithm for Optimal Portfolio Deleveraging with Cross-Impact

(整期优先)网络出版时间:2017-05-15
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这份报纸考虑最佳的公事包deleveraging的问题,它是在金融的一个关键问题。拿进帐号跨影响的永久、暂时的价格,作者与框限制和单身地二次的限制建立一个二次的程序。在一些假设下面,当二次的限制是活跃的时,作者给最佳的答案必须被完成的最佳的做贸易优先级和表演。进一步,作者为模型建议一个适应Lagrangian算法,在的地方piecewise二次的发现根的方法被用来更多样地发现Lagrangian。算法的集中被建立。作者也介绍一些数字结果,它显示出算法的实用性并且验证最佳的做贸易优先级。