基于EM算法的混合自回归滑动平均模型的参数估计

(整期优先)网络出版时间:2007-04-14
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研究了一类用于时间序列建模的混合自回归滑动平均模型,该模型是由m个ARMA分量经过混合得到的,给出了混合自回归滑动平均模型参数估计的期望极大化(EM)算法,从而得到了混合系数和分量模型的参数,通过仿真说明了其有效性。