专访金融分析专家杨济铭：用崭新技术护航金融发展

专访金融分析专家杨济铭：用崭新技术护航金融发展

王嘉睿

高山金融资产管理有限公司

 金融是一个国家重要的核心竞争力，是现代经济的核心，也是世界稳定发展的血脉。最近几年，随着世界金融市场体量和规模的持续增长，中国金融市场所面对的金融风险敞口也不断加大，金融加速器效应和金融周期的顺周期性更放大了金融因素对实体经济的影响。在这种时代背景下，造就了一批又一批肯吃苦、争上进、能力强、眼光独到的金融技术研发专家，其中能力强者借此验证了自身实力，能力弱者就会遭受无情打击。他们以科技赋能金融风控，以深度的金融理解和智能化的数据分析，做好金融科技研发工作，并为金融业和社会经济的发展构建起一条“安全防线”，其中中国著名金融风险分析师杨济铭，就是其中的佼佼者。

作为中国金融风险分析领域的杰出人才，杨济铭对于金融分析、反洗钱战略管理有着专业的理论基础，熟悉金融管理理论体系；他从事金融风险分析工作数年，积累了丰富的实践经验，对金融行业的发展现状、存在问题及未来的发展趋势有深刻的了解和认识。近年来，他将大数据、区块链、人工智能等现代化技术应用到金融风险分析领域中，研发了一系列突破性技术成果，为金融机构提供了更准确、更及时的风险评估和预警能力，极大地提升了金融市场的稳定性和可持续发展。

随着经济全球化和资本流动自由化的快速发展，以洗钱为最终目的的各种资本流动，将对中国宏观经济稳定以及金融安全造成巨大的冲击。洗钱是经济犯罪的放大器。有调查表明，洗钱和黑色产业活动关系紧密，是为其提供资金支持的有效手段，在全球恐怖暴力以及经济犯罪事件数量逐年增加的情况下，洗钱已经被国际社会公认为冷战之后典型的“非传统性安全问题”之一，已经严重威胁到社会政治、经济、法律、公共秩序等诸多方面。

而中国改革进入深水区后，经济也进入发展新常态，金融安全和金融风险防范化解的重要性日益凸显。随着大数据、云计算、人工智能、区块链等前沿技术的快速发展、普及和应用，洗钱、恐怖融资等犯罪手段不断翻新，其隐蔽性、破坏性不断增强，尤其是金融科技创新领域正在成为洗钱犯罪的重灾区，严重威胁国家的金融安全。如何在新常态下树立新理念、革新模式、创新工具，持续运用新技术有效遏制洗钱犯罪，维护金融安全，是政府监管部门、业界学者热切关注并倾力解决的焦点问题。

基于上述时代背景，杨济铭从金融机构反洗钱的经济学分析和可疑交易报告制度的有效性开始着手进行了大量研究、通过文献回顾发现，各种异常检测技术被广泛利用于处理可疑数据，如数据挖掘、神经网络、遗传算法和支持向量机等。但根据现有的调查研究，目前在反洗钱研究领域，鲜有专业技术成果能够根据可疑交易报告优先次序构建反洗钱资源分配收益模型对反洗钱资源进行优化分配管理。

针对这一问题，杨济铭独立研发了“基于SMDP的金融动态云计算资源优化分析系统V1.0”这项科研成果，利用现有的反洗钱资源来获得最大的反洗钱系统收益或者最小的反洗钱成本。该系统包括系统接入控制功能模块、系统资源管理功能模块和反洗钱资源池，其中，反洗钱资源池包括多个反洗钱资源单元，在接收到可疑交易报告后，系统会将其接入控制功能模块，向系统资源管理功能模块咨询可疑交易报告的风险级别。随后查询系统中是否有可用的反洗钱资源单元，经分析若具有可用的反洗钱资源单元，便可立即分析该可疑交易报告，利用系统资源管理功能模块分配一个或多个反洗钱资源单元对该可疑交易报告进行分析与调查；反之，若无可用的反洗钱资源单元，该系统会将可疑交易报告列入延迟分析处理行列，然后基于半马氏决策过程（SMDP）的反洗钱资源分配模型对反洗钱系统的整体收益进行建模分析，将系统状态定义为正在被分析调查的高风险业务可疑交易报告和低风险业务可疑交易报告的数量，与当前所发生的可疑交易报告到达反洗钱系统或可疑交易报告结束分析调查的事件类型所组成的数组，并推导出系统的最大长期收益，据此来决策系统资源的分配。

“基于SMDP的金融动态云计算资源优化分析系统V1.0”技术创新性地运用半马氏决策过程（SMDP）来分析不同类型的潜在可疑交易的系统收益与系统成本，从而推导出了反洗钱系统中的最优反洗钱资源分配管理策略，并且提出了反洗钱资源优化分配模型。并且利用该模型获得了反洗钱系统的最大系统收益，这个系统收益在考虑了完成反洗钱监测所带来的收入的同时，也考虑了反洗钱的支出，以及占用反洗钱系统资源所带来的开销。

这一系统一经发布，便受到风控管理、金融分析、金融投资等多个领域的共同关注。这不光是因其全新的理念和精确的结果，更因其在有效趋利避害的同时也能降低成本。该技术成果投入市场半年内，便有超过500家各类型公司对其进行深度应用，其中80%以上公司在使用过程中给予了高度好评。杨济铭表示，真正的创新，就是围绕金融需求、优化竞争格局、满足用户需求、符合法律规范的创新。这也是他的原创技术成果能够被广泛应用，并创造巨大效益的重要原因。

无论是作为金融业科研专家还是作为反洗钱师，杨济铭都是非常成功的，他的研发成果为中国反洗钱事业的发展做出了不可磨灭的贡献，他不仅立足于当下的现状与不足，更能长远的看见行业未来所面临的挑战，他的钻研创新精神更是整个行业的明灯，进一步深化行业对时代发展、科技发展的深刻认知。

对于未来金融行业风险管理的发展趋势，杨济铭在表达务实中肯的态度之余，也报以正能量的发展期许，“创新与升级需守好安全底线，但未来的金融风险管理体制定会愈发完善”。目前，越来越多的金融机构开始运用互联网、大数据、人工智能和区块链等新技术来强化自身风险防范机制。只有完善金融风险管理体制，加强金融风险管理策略的实施与评估，产生最优化的金融风险管理结果，才能促使金融管理方式朝着更专业化和集中化方向发展，进而有效防止金融风险的产生。我们坚信，有着以杨济铭为首的杰出科研人员在，业内大环境定将随时代发展，开拓更广阔的创新技术平台，进而为孵化出更多更有活力与价值的行业技术成果，助推行业升级进步。