简介：本文引进带权的Chcbyshev逼近并给出它的应用。

简介：本文提出一个复合函数的极限的定理。为使定理的叙述和证明简化,特作如下规定:若limf(x)=A,A为有限或∞,则称limf(x)广义存在。

简介：讨论了具有较一般意义的复合更新风险模型下的破产概率,在假定索赔分布属于重尾分布族的前提下,得到了我们所渴望的破产概率的尾等价形式.这一结果恰与经典的Cramér-Lundberg模型下的结论相一致.

简介：本文把具有任意形状和个数的周期裂缝的弹性半平面基本问题化为了某种特殊类型的奇异积分方程,证明了其解的存在和唯一。并对带周期共线直裂缝的弹性半平面问题,给出了封闭形式的解。更多还原

简介：本文利用一种积分平均函数给出了加权Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ空间Ｄα。（α＞－１）上的复合算子Ｃψ为Ｓｃｈａｔｔｅｎｐ－类算子的充要条件．此结果包含了过去已有的关于Ｈａｒｄｙ空间及加权Ｂｅｒｇｍａｎ空间Ａα（α＞－１）上的复合算子的已有结论．主要定理是：设ｐ＞０，α＞一１，ψεＤａ，则Ｃψ为Ｄα上的Ｓｃｈａｔｔｅｎ　ｐ－类算子的充要条件是存在δ＞０，使得积分平均函数Φδ（ｚ）＝λ（Ｄ（ｚ，δ））＝１　ｉｎｔｅｇｒａｌ　ｆｏｒｍ　ｎ=Ｄ（ｚ，δ）τψ，α（ω）ｄ－λ（ω）属于Ｌ２ｐ（ｄｖ），其中Ｄ（ｚ，δ）为伪双曲圆盘，τψ，α为Ｃψ关于Ｄα的确定函数；ｄｖ（ｚ）＝（１－｜ｚ｜２）－２ｄλ（ｚ），ｄλ为Ｄ上的就范面积测度．

简介：讨论了复平面内单位圆盘上的加权Orlicz-Bergman空间以及这些空间上的复合算子,给出了复合算子的范数估计及可逆性条件.

简介：给出了从Qp空间到Qp,o空间的复合算子为紧的充分与必要条件．

简介：首先将[3]的双Possion风险模型推广到带干扰的一种新模型。然后运用鞅论的方法得出破产概率满足Lundberg不等式和一般公式。以及当个体所赔服从指数分布时的破产概率的具体表达式。

简介：本文运用鞅的方研究了带干扰双Poisson模型盈余首次达到给定水平的时间，得到了它的矩母函数以及相应的期望、二阶和三阶中心矩的具体表达．

简介：对具光滑边界αM的Riemann流形（M，g），本文建立了Sobolev空间Hk^2（M）的等价范数。

简介：本文在经典风险模型基础上，把索赔到达过程Nt加以推广为更新过程。且在保单到达非均匀的前提下，把保单到送过程推广为更新过程Mt，得到有限时间t孕余的瞬时分布ψ（u,θ0,t,α），然后求得时刻t的生存概率ψ（t,u，θ0)。

简介：本文就复合结构与流体耦合的时域运动方程，利用核函数矩阵的特点，将二阶微分积分方程变形为Volterra型积分方程，然后引入积分变换，得到一组一阶常微分方程组，该微分方程组的形式与现代控制论中的状态方程类似。

简介：本文对具有正则锥的序Banach空间中半线性发展方程，利用C0-半群理论和复合单调迭代技巧，构造出了抽象迭代格式，并建立了最大、最小(拟)解的存在性．

简介：本文研究带Bergmann核的奇异积分方程(1)在L_p(p>2)和C_a中可解条件,得到了解的表达形式。

简介：单个不可分的操作员g_(Ω，α)，和Marcinkiewicz不可分的操作员μ_(Ω，α)被学习。操作符的内核象|y一样表现|~(-n-α)(α>0)接近起源，并且包含震荡的因素e~((i|y|)~(-β))(β>0)并且联合起来的范围S~(n-1)上的分发Ω。如果Ω与00)，并且满足某些取消条件，那么T_(Ω，α)和u_(Ω，α)为某p从Sobolev空间L_γ~p扩大围住的操作员到Lebesgue空间L~p。结果改进并且延长一些已知的结果。

简介：在集合上定义了非负实值映射,利用实函数的性质,给出了三个d-集合之间复合映射的不动点存在定理,并讨论了不动点的唯一性.

简介：本文应用Markov骨架过程方法，研究了带干扰的理赔为一般到达的保险风险模型，得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的联合分布以及破产时间的分布．

简介：本文在[1]的基础上，通过构造带权的Cauchy—Leray核，得到了一般复流形上的(p,q)形式的带权因子的积分表示和带权子的Koppelman—Lerey—Noryuet公式．

简介：讨论带吸收项的非线性双重退缩抛物方程ut=div(│↓△u^m│^p-2↓△u^m)-u^qu(x,0)=u0(x)的Cauchy问题。

简介：给出了C^n单位球上的Bloch空间上的复合算子的下有界的一个充分条件和一个必要条件。对必要条件得出了较优的结论．