简介:在原有研究的基础上,针对实验数据观测点疏密分布均匀或不均匀的工程实际情况,分别运用全局准则和局部准则,研究最小概率DWO非线性辨识方法中的带宽选择关键问题,提出了校正AIC准则和LCV准则两种不同的带宽选择方法,并将这些方法应用于四频差动激光陀螺的温度误差模型辨识中,比较和验证了这些方法的正确性和适应性。研究结果表明:①对于"分布均匀"的情况,宜采用校正AIC准则;②对于"分布不均匀"的情况,宜采用LCV准则;③形成了自动带宽选择算法。总之,这些方法为解决"带宽选择"问题提供了有效途径,从而进一步提高了最小概率DWO方法的工程应用价值。
简介:摘要:造船设备故障发生过程大多遵循一定的客观规律,所以,利用Weibull分布计算对造船设备故障发生概率进行统计,可为造船设备保养与维修提供有效的参考依据。因此,利用Weibull分布计算,针对造船设备故障的发生规律进行分析,可对设备的可靠度以及故障率等进行计算,对造船设备的维修管理水平提升有促进作用。
简介:摘 要: 随着信息技术的不断发展,来自各种信息源的数据也出现了爆发式的增长.因此,对于这些海量数据的处理便显得尤为重要.但是对于不同类型的数据所采用的处理策略是不一样的,例如业界比较成熟的基于MapReduce模型的Hadoop框架适合对海量静态数据的批处理,而对于源源不断的动态数据的实时处理,Hadoop并没有提供很好的策略,面对数字油田产生的海量数据,依靠现有软件架构无法完成大数据量计算及快速响应,往往造成系统宕机,无法保证系统的稳定运行,因此需要一套更为合理的软件架构来支撑日益增长的数据量及计算量,本文介绍一个成熟的分布式计算框架——AKKA
简介:摘要院树方法是给经典期权进行定价的非常实用的数值方法,目前最流行的是二叉树模型。三叉树定价模型作为二叉树的一个扩展,其同样是在风险中性概率的基础上给经典期权进行定价,并且可以通过MATLAB实现。相比于二叉树而言,三叉树模型的定价结果具有更好的收敛性。除此之外,用三叉树模型对影响期权价格的一些因素进行敏感性分析,可以验证该模型的合理性。
简介:当上市银行的长期负债系数γ的取值不同时,应用KMV模型测算出的银行违约概率大相径庭。根据债券的实际信用利差可以推算出上市银行的违约概率PDi,CS,根据长期负债系数γ可以运用KMV模型确定上市银行的理论违约概率PDi,KMV。本文通过理论违约率与实际违约率的总体差异^n∑i=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型的最优长期负债γ系数;通过最优长期负债系数γ建立了未发债上市银行的违约率测算模型、并实证测算了我国14家全部上市银行的违约概率。本文的创新与特色一是采用KMV模型计算的银行违约概率PDi,KMV与实际信用利差确定的银行违约概率PDi,CS总体差异^n∑i=1|PDi,KMV-PDi,cs|最小的思路建立规划模型,确定了KMV模型中的最优长期负债γ系数;使γ系数的确定符合资本市场利差的实际状况,解决了现有研究中在0和1之间当采用不同的长期负债系数γ、其违约概率的计算结果截然不同的问题。二是实证研究表明,当长期负债系数γ=0.7654时,应用KMV模型测算出的我国上市银行违约概率与我国债券市场所接受的上市银行违约概率最为接近。三是实证研究表明国有上市银行违约概率最低,区域性的上市银行违约概率较高,其他上市银行的违约概率居中。
简介:由于保险公司风险经营规模不断扩大,用单一险种的模型来描述风险过程存在局限性,为此,讨论带干扰多险种风险模型,并考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,讨论了此类带干扰的多险种风险模型最终破产概率的一般表达式,得到了与经典风险模型相同的破产概率和Lundberg上界。