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广义δ规避策略下的两值期权定价研究

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摘要在离散时间场合和不存在交易成本假设下,提出了期权定价的平均自融资极小方差规避策略,得到了含有残差风险的两值看涨期权价格满足的偏微分方程和相应的两值期权定价公式。通过用数值分析来比较新的期权定价模型与经典的期权定价模型,发现投资者的风险偏好和标度对期权定价有重要影响。由此说明,考虑残差风险对两值期权定价研究具有重要的理论和实际意义。

DOI 7j67351nd0/2098390

作者何海霞

机构地区不详

出处《数学建模及其应用》 2016年1期

关键词期权定价残差风险交易频率平均自融资-极小方差规避广义δ规避

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2016年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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数学建模及其应用

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