带干扰的双负二项风险模型的破产概率

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摘要 本文将经典的复合Poisson风险模型作为一般的推广,假设保单到达次数和理赔发生次数均服从负二项分布,并考虑随机干扰对盈余过程的影响,建立带干扰的双复合负二项风险模型;对此模型证明了调节系数的存在性,并利用复合负二项分布与复合Poisson分布的关系,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的上限。
机构地区 不详
出版日期 2006年02月12日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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