商业银行风险管控--以浙江网商银行为例

商业银行风险管控--以浙江网商银行为例

孙景润

兰州财经大学

摘要：商业银行本质上是以风险管理为主要盈利手段的机构。商业银行许多传统的风险管理和控制，都是以审批者的经验为基础的。如何有效地控制信用风险，关系到商业银行经营风险管理的成败。如何利用大数据分析技术实现信用风险控制，对商业银行无疑具有重大的理论和现实意义。因此，本文以浙江网商银行为例，分析了风险控制过程中遇到的问题及优化措施，为其他商业银行更好的进行风险控制提供参考。

关键词：大数据；小微信贷；风险控制；互联网银行

一、引言

信用风险是几乎所有金融机构因各种实际原因导致企业和个人未能按照合同规定及时偿还银行贷款本金和利息而不得不面对的现实问题。这使得银行的信贷资金无法收回。这将导致银行利润的回吐，甚至亏损。小微信贷风险管理是银行在根据小微企业或个人的现有条件，按照差异条件提供不同信贷服务的过程中所面临的一种潜在风险。通过识别小额信贷现有资金存在的安全问题，风险系数评估和事后风险补偿措施，可以实现小额信贷风险的整体控制，以减少银行资金的损失。

二、浙江互联网银行简介

作为中国最早的民营银行之一，2014年9月29日，浙江网商银行经银监会批准在杭州成立，并于次年6月获准正式开业。与此同时，浙江网商银行名为MY BANK的移动应用程序开始在线运行。浙江网商银行作为一家纯粹的网上银行，在没有任何实体网点的情况下提供在线金融服务。自成立以来，其主要业务包括吸收存款，发放小微客户贷款，结算付款，同业拆借，票据承兑和贴现。

浙江网商银行是我国第一家构建金融服务核心云系统的商业银行。借助金融服务云计算技术平台，网商银行现已具备综合实力，可以进行更多的金融服务，并能充分利用网络技术和大数据处理资源，为中小微型公司和个人创业者提供服务。

三、商业银行传统小额信贷风险管控缺陷

（一）风险管理系统不完善

现阶段商业银行对小微信贷业务的运作过程缺乏系统完整的标准和规定，无法明确和细化信贷管理制度的相关内容。对于小微信贷的管理过程，往往受到各种主观因素的影响。商业银行进行贷前调査的过程中未能充分结合小微企业的实际情况，制定出更具体的标准和要求。对于客户评级系统相关指标未能深入、细化和全面，导致贷前调査的环节不够详细和全面，不能充分了解客户自身的管理情况，从而影响贷款决策。

（二）缺乏具体的信贷审批制度

小微企业的管理不如大中型企业规范，存在一些突出问题，如财务制度不完善、一些机关职能重叠、浪费明显、人员分布不清等。商业银行必须建立合理的准入制度，如果参照大型企业的标准化考核，可能无法实现对小微企业的综合把控。在针对小微企业的审核团队中，商业银行虽然也有针对小微企业的管理团队，但风险管理和审计专业人员的数量相对较少。从审核制度上看，虽然有比较统一的审核管理体制，但与小微企业的实际情况仍存在很大差异，因此这一制度并不具体。

（三）风控制工作的责任尚不清楚

商业银行在评估贷款风险时也面临一些挑战，如风险识别、结果处理和监控责任的分离等。有关评估结果的大部分信息来自场外测试结果，这些测试结果在风险评估中通常是被动的，因此无法检测其有效性，风险防范难以实现。一般情况下，风险确认岗位的风险评估来源于风险监控岗的风险评估。风险职位的问题也必须得到妥善处理。然而，在实践中，此类问题往往带有强烈的个人情感，尤其是责任人的责任认定尚不明确。

四、浙江网商银行小额信贷风险管控优化措施分析

（一）加强政策研究

实时关注国家宏观经济政策和产业政策，根据最新政策要求对信贷结构进行科学调整和变动，防范信贷风险的发生。首先，对最新国家最近调整出台经济金融政策进行实时深入的分析和解读。实时关注国家产业政策带来的变化，逐步加强行业和信贷的跟踪分析体系，深化对行业信贷授信总量的监管把控。第二，选择科学严谨的分析工具和手段，加强风险监测和预测。在风险管理范围内加入外部政策变化等客观因素，可以采取防范措施，及早拟定与危机应对有关的方案策略。

（二）完整的客户信息收集

商业银行开展信贷业务的第一步是收集客户信息，判断客户是否有偿还的实力，是否符合贷款要求。在这个过程中，我们可以从以下两个方面着手工作：第一，浙江网商银行可以通过外部渠道，利用中央银行的征信报告和税务部门的票据，清晰地了解客户的资信历史。第二，内部信息渠道，浙江网商银行依托淘宝等电子商务网络平台资源优势，从网络平台用户那里获取大量个人信息，以便更深入地了解其资信状况。在对用户数据和信息进行有效采集和管理的过程中，数据分析也必须进行交叉验证，以保证数据和信息的真实性和可靠性。

（三）完善风险管理，提高信用管理水平

信用管理要从“粗放型”向“精细型”转变，把精细化指导作为信用工作的标准和要求。第一，贷款规模管理要“精细”。以往无计划，不协调的信贷投放模式已不能适应新的发展需要。要以“总量控制，顺利交接，结构优化”的管理和控制目标为基础，早规划，避免额度己满和规模受限，以实现早启动，早收益。第二，信贷结构管理必须“精细化”。现在的信贷业务投向决定着之后的信贷业务，因此必须设计和把握好年度信贷规模在行业、区域、渠道、条线、产品等纬度的布局，规划好零售与批发、小微与非小微、短期与中长期、线下与线上之间的比例，有效控制系统性风险。

五、启示

商业银行对小微贷款的风险管理结构和能力至关重要，因为它们对小微企业贷款业务的增长有直接影响。当前的经济环境正在发生重大变化。行业竞争日趋严重。商业银行正在寻求高效的风险管理工具和方法以降低小额信贷风险，提高风险管理能力，以提高行业竞争力。

（一）优化数据模型以提高数据准确性

模型在处理了数据支持问题后，还需要“学习”识别错误数据。一旦打开不同的数据仓库，大量的数据不是100%无差错的或适合模型设计和生产环境。因此，随着数据支持的增加，必须进一步优化建模过程，以识别可用数据和无效数据。谁来进行模式的优化创新是第三个需要解决的问题，人才问题。

（二）颁布规范工业发展的法规和政策

由于中国的大数据信贷还处于起步阶段，为了其健康发展，政府部门应加快大数据相关立法进程，进行信息披露，共享与保障等方面开展专门立法，给予金融机构适当的法律指导，以形成更加完善的金融市场法治环境。同时，政府监管部门还应着眼于非正规的网络金融野蛮生长，并运用网络信息技术对其实施动态监控，以防止导致消费者经济损失甚至金融风险的产生。在保障消费者信息安全方面，政府亦有需要打击未经使用者批准而泄漏其个人信息的行为，对其行为予以惩戒。

引用：

[1]梁才鸿.论商业银行中小微企业信贷风险管理[J]。上海金融，2014（09）：108-110。

[2]杜霞.我国商业银行信贷风险及防范机制分析[J]。现代贸易工业，2019年（11）：122-123。

[3]江西.基于大数据的商业银行小型和微型企业信贷产品创新研究[D]。浙江大学，2018年。

[4]黄子健，王毅.论商业银行中小微企业信贷风险管理[J]。上海金融，2015年，（09）：108-110。

[5]黄一平，邱汉.大技术信用：一种新的信用风险管理框架[J]。管理世界，2021（02）：12-21。

[6]张宇.我国中小企业融资问题及对策[J]。当代经济，2013（15）：76-77。

[7]陈华清.我国商业银行小微企业信贷风险管理研究[J]。中小企业管理与技术（中），2015（03）：82-83。

[8]叶东秀，姚坚.商业银行小微企业信贷风险防范分析[J]。中国商业理论，2015（07）：123-124。